TreeSys · Sistema algorítmico de trading

Layers v35 — Documentación técnica y tesis de inversión

Seguidor de tendencia por ruptura de consolidación sobre futuros de criptomonedas. v35: detección de rangos adaptativa por ATR y ratio de eficiencia, con la zona macro convertida en fuente de señal además de filtro.

Perfil: BINANCE:ZECUSDT · 30m Motor: Layers_v35.pinescript (Pine v6) Auditoría: pendiente de portar Autor: José Ernesto Morales Ventura

Sistema algorítmico de trading para futuros de criptomonedas · Perfil actual: BINANCE:ZECUSDT · 30 minutos

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1Resumen ejecutivo

Layers v34 es un sistema seguidor de tendencia por ruptura de consolidación: detecta zonas donde el precio se comprime (rangos), entra cuando el precio rompe la zona con el momento a favor, y gobierna la posición con una jerarquía de seis mecanismos de salida diseñados para cortar rápido las operaciones malas y dejar correr las buenas.

Instantánea del perfil en producción (ZECUSDT, 30m, ventana de 12 meses, simulación con apalancamiento 20× y comisiones de Binance):

El sistema es 100% mecánico: cada regla de este documento es una condición booleana en el código, verificable línea por línea, y toda la contabilidad (win rate, drawdown, Kelly, Sharpe, Sortino) se calcula sobre las mismas órdenes que dispararía el webhook.

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2Filosofía: las pérdidas son parte del sistema

Layers no intenta ganar todas las entradas. Su ventaja no está en la tasa de acierto sino en la asimetría del resultado: las operaciones ganadoras generan, en promedio, mucho más de lo que cuestan las perdedoras. Las pérdidas no son fallos del sistema — son el costo operativo presupuestado de estar presente cuando la tendencia sí despega.

La matemática que lo sostiene es la esperanza por operación:

EV = WR × GananciaMedia − (1 − WR) × PérdidaMedia

Con un Win Rate de ~50%, el sistema es rentable siempre que el payoff ratio R (ganancia media ÷ pérdida media) supere 1.0 — y toda la arquitectura de Layers empuja R hacia arriba:

• El lado perdedor está acotado por cuatro techos: el Stop Loss duro (3% de precio), la salida Ichimoku ICL/ICS que cierra cuando las medias se alinean en contra, la salida OUT por pendiente que detecta el giro de la tendencia, y el BE-OUT que devuelve al punto de entrada las posiciones estancadas. Una operación mala rara vez llega a costar el SL completo: normalmente la corta antes una salida técnica.
• El lado ganador está deliberadamente destapado: el Take Profit está configurado en 100% (inoperante en la práctica). Una posición a favor no tiene techo técnico: solo la cierra el deterioro real de la tendencia.

Consecuencias que el inversionista debe internalizar:

1. Rachas perdedoras de 5–8 operaciones son estadísticamente normales con WR ~50% y ocurren varias veces al año. La tabla del sistema las contabiliza (racha perdedora máxima) y el tamaño de posición (§6) está calibrado para absorberlas.
2. El drawdown no es una anomalía, es el precio de la asimetría. El perfil actual convive con un DD máximo de 19.1%; el criterio de salud del sistema lo clasifica: 💖 ≤10% excelente · ✅ ≤25% aceptable · ❌ >25% excesivo.
3. La métrica correcta no es "cuántas gana" sino cuánto gana cuando gana. Por eso el tablero prioriza Profit Factor, esperanza matemática, Recovery Factor y Sortino (que castiga solo la volatilidad de los días perdedores) por encima del Win Rate.

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3Arquitectura de la señal

3.1 Modo Heikin-Ashi obligatorio

Toda la lógica se evalúa sobre velas Heikin-Ashi del propio símbolo/temporalidad (request.security(ticker.heikinashi(...))), sin importar el tipo de vela del gráfico. Las HA promedian el ruido intra-vela y hacen las pendientes y rupturas más estables. realClose conserva el precio real para las integraciones; los fills de SL/TP se contabilizan al nivel exacto tocado.

3.2 Los cuatro bloques del motor

3.3 Cadena de entrada

Una entrada BUY/SELL exige que todas estas condiciones sean verdaderas en la misma vela HA confirmada:

señalAlcista = breakoutUp  O  (macroBreakEntry Y macroBreakUp)     ← [v35] dos fuentes

entryBuy  = señalAlcista Y ventanaActiva Y posiciónLibre
            Y momento≥umbral Y direcciónPermitida
            Y pendienteSenkouOK Y fueraDeZonaMacro
entrySell = espejo con breakoutDown / macroBreakDown

[v35] Dos fuentes de señal. Hasta v34 solo la ruptura de un rango normal generaba entrada; macroBreakUp/macroBreakDown se calculaban y se descartaban. Ahora la ruptura de la zona macro es una señal de pleno derecho, gobernada por macroBreakEntry.

No hay conflicto con el gate fueraDeZonaMacro: en la misma vela en que la zona se rompe, inConsoM pasa a false, así que el filtro deja pasar la entrada que él mismo acaba de habilitar.

Nunca hay dos posiciones abiertas a la vez, y una salida y una entrada no coinciden en la misma vela (el flip se difiere a la siguiente).

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3.4 [v35] Metodología de detección de rangos

Por qué se cambió el criterio

El criterio de v34 declaraba consolidación cuando N velas consecutivas tenían sus cierres HA dentro de un % del precio. Tres problemas estructurales:

Había además un cuarto defecto, de implementación: la comprobación de no solapar el rango anterior se evaluaba después de elegir la ventana. Si la ventana elegida pisaba la caja previa, se descartaba la detección entera — aunque una ventana más corta hubiera encajado. En una escalera de impulso-pausa-impulso eso se come sistemáticamente las pausas consecutivas.

Las tres condiciones de v35

Una ventana de w velas forma rango si cumple las tres a la vez:

1. ANCHO      (max(haHigh, w) − min(haLow, w))  ≤  rangeAtrMult × ATR(rangeAtrLen)
2. EFICIENCIA |haClose − haClose[w−1]|  /  Σ|haClose[i] − haClose[i−1]|  ≤  rangeMaxER
3. SIN SOLAPE (bar_index − w + 1)  >  rangeLastRight + rangeMinGap

La condición 2 es la clave. Es el ratio de eficiencia de Kaufman: recorrido neto dividido entre recorrido total. En una tendencia el precio avanza casi todo lo que se mueve y el ratio se acerca a 1; en un rango va y viene sin llegar a ningún sitio y cae cerca de 0. Es lo que distingue una pausa de un tramo direccional del mismo ancho, y es lo que le faltaba al criterio clásico.

TENDENCIA                          RANGO

      ┌─┐                          ┌─┐   ┌─┐
    ┌─┘ └─┐                      ┌─┘ └─┬─┘ └─┐
  ┌─┘     └─┐                    │     │     │
┌─┘         └─┐                  └─┬─┘ └─┬─┘

neto ≈ total  →  ER ≈ 0.9        neto ≈ 0  →  ER ≈ 0.1
RECHAZADO                        ACEPTADO

Búsqueda de la ventana

Se recorre una sola vez hacia atrás acumulando máximo, mínimo y recorrido total. Cada iteración evalúa la ventana de tamaño i+1; como el resultado se sobrescribe al avanzar, al terminar queda la ventana más larga que cumple las tres condiciones. Coste O(rangeMaxLen) por vela.

                          ventanas evaluadas (de menor a mayor)
   ┌───┐                  w=3  ✗ (ER alto)
   ┌───────┐              w=5  ✓  ← candidata
   ┌───────────┐          w=8  ✓  ← candidata, más larga: GANA
   ┌───────────────┐      w=11 ✗ (ancho > 1.8 ATR)
   └─────────────────────────────────────────► bar_index

Ciclo de vida: idéntico a v34

Solo cambió la formación. Una vez creada la caja, todo lo demás es el código de v34 sin tocar:

Ciclo de vida de un rango

Solo cambió la formación (izquierda). Todo lo demás es el código de v34 sin tocar.

Es decir: la ruptura se sigue evaluando con el cierre HA contra los límites de la caja, la vigencia rangeMaxAhead sigue funcionando igual, y rangeTop / rangeBot / rangeOs / breakoutUp / breakoutDown / rangeFormedNow conservan su semántica. Por eso las entradas, las salidas y la contabilidad no cambian de significado.

Zona macro: mismo motor, distinta escala

La zona macro usa el mismo algoritmo con parámetros propios. La diferencia conceptual importa:

Una turbulencia es ancha por definición: lo que la caracteriza no es ser estrecha, sino que el precio no progresa dentro de ella. De ahí que su atrMult sea alto y el filtro que de verdad la define sea el ratio de eficiencia.

Doble papel de la zona macro [v35]

Bloquea mientras vive; genera señal al romperse.

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4Ciclo de vida de una orden y jerarquía de salidas

Prioridad de salida (de mayor a menor): SL / TP → BE-OUT → ICL/ICS → OUT por pendiente. Cada mecanismo lleva guardas que impiden duplicar cierres en la misma vela.

Re-entradas (mantienen al sistema montado en la tendencia):

• TP Continuo (useTpContinuo=on): tras un TP o BE-OUT, re-entra en la misma dirección en la vela siguiente si el Momento acompaña. Oportunidad de una sola vela.
• Re-entrada por pendiente (useSlopeReentry=off): tras un OUT, abriría en dirección opuesta (a favor de la nueva pendiente). Desactivada en el perfil actual.

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5Diccionario de parámetros (valores del perfil ZECUSDT)

Los valores marcados [configurado] son los activos en producción; el resto son defaults del script disponibles para calibración.

5.1 Simulación de trading

5.2 Detector de rango (motor de entradas)

Modo adaptativo [v35] — activo en producción

Modo clásico (legado v34)

5.3 Zona macro de turbulencia

5.4 Salidas técnicas

5.5 Confirmación de pendiente en la ENTRADA (opcional, off)

useSlopeEntryConfirm + useSenkouAEntry / useSenkouBEntry (OR entre las activas): exige pendiente Senkou a favor para tomar la ruptura. Solo evalúa el signo (el umbral 0.25 pertenece a la salida). No aplica a re-entradas. En producción está desactivada: la calidad de entrada la aporta el rango + Momento.

5.6 Squeeze Momentum (filtro y confirmador)

5.7 Ichimoku base

Tenkan 3 · Kijun 15 · Senkou 40, offsets A/B = 1. Las líneas que gobiernan el sistema son las SMA de las Senkou (aShifted/bShifted) — más lentas y estables que el Ichimoku clásico, apropiadas para sostener tendencia en 30m.

5.8 Optimizador integrado [OPT-7]

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6Gestión de capital

• Margen fijo por orden ($80), sin interés compuesto en la simulación: los resultados anuales son aditivos y el riesgo por orden es constante — más conservador y más auditable que el % de equity.
• Kelly Criterion en el tablero: el sistema calcula Kelly completo, Half-Kelly y Quarter-Kelly con el WR y payoff reales de la ventana. La regla de la casa: dimensionar entre Quarter y Half-Kelly. Kelly completo es matemáticamente óptimo pero psicológicamente inviable (drawdowns brutales).
• Regla leverage/SL: con SL 3%, el apalancamiento máximo prudente es ~20× (liquidación ≈ 4% en aislado). Para aumentar exposición, subir el monto por orden dentro de Kelly — nunca el leverage.
• Comisiones modeladas: 0.02% apertura + 0.05% cierre sobre el nocional, en cada operación simulada. Los resultados de este documento son netos de fees.

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7Métricas del tablero y cómo leerlas

La serie de retornos usada por Sharpe/Sortino es honesta: retornos diarios del equity realizado, con los días sin operaciones rindiendo 0 — no se anualiza por frecuencia de trades (que inflaría el ratio en alta frecuencia).

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8Optimizador integrado [OPT-7]

El bloque "🔬 OPTIMIZADOR (7 campos)" de la tabla re-simula todas las órdenes virtuales de la ventana variando únicamente los 7 campos de control del sistema, y los evalúa con score = WinRate% − 1.0 × MaxDD% (mínimo 10 órdenes por combinación):

Método de uso: aplicar primero la sección de mayor Δ, dejar que la tabla recalcule (ACTUAL pasa a ser la nueva base) y releer las demás secciones — cada una optimiza por separado y el óptimo conjunto no es la suma de los parciales. Advertencia anti-sobreajuste: estos óptimos describen el pasado de ESTE símbolo y temporalidad; validar siempre en la versión strategy (§9) y, de ser posible, fuera de muestra antes de tocar producción.

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9Verificación y auditoría

Layers_v34_strategy_check.pinescript replica la lógica exacta del indicator sobre el motor strategy() de TradingView — Heikin-Ashi, filtro macro, gates ichiOutMinBars/slopeOutMinBars, confirmación de pendiente — para contrastar Win Rate, Profit Factor, Drawdown, Sharpe y Sortino contra la contabilidad manual, y exportar el CSV de operaciones con cada cierre etiquetado (TP, SL, BE-OUT, ICL, ICS, OUT, TPC-L/S, SRE-L/S).

Diferencias conocidas y aceptadas: el tester dimensiona en % del equity (compone) mientras el indicator usa margen fijo × leverage; el tester ejecuta stop/limit intrabar a precio real mientras el indicator detecta el toque sobre velas HA y contabiliza en la vela siguiente al nivel exacto. Las señales son idénticas; los fills pueden diferir levemente.

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10Cadena de ejecución

TradingView (Layers v35, vela HA confirmada)
   → alerta JSON por webhook (máx. 1 por vela; el cierre tiene prioridad)
      → plataforma TreeSys (validación + registro en /signals)
         → Binance USDT-M Futures (orden de mercado + brackets)

Tipos en el JSON: BUY, SELL, SL, TP y OUT con subtipo en direccion (ICL, ICS, BE-OUT, OUT). Las entradas y los OUT viajan con el cierre HA; SL/TP con el nivel exacto. Al editar el script se debe borrar y recrear la alerta en TradingView.

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11Riesgos y descargos

• Los resultados presentados son simulaciones históricas sobre datos de TradingView; rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
• Riesgos operativos no capturados por la simulación: slippage en baja liquidez, latencia del webhook, funding rates de futuros perpetuos, mantenimiento del exchange, cambios de régimen del mercado.
• El trading de futuros con apalancamiento puede producir la pérdida total del margen destinado. El tamaño de posición debe dimensionarse con capital de riesgo exclusivamente.
• Los óptimos del §8 son descriptivos del pasado (riesgo de sobreajuste); toda recalibración debe validarse fuera de muestra.

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12Registro de cambios v34 → v35

Compatibilidad: poniendo rangeAdaptive=off y macroAdaptive=off y macroBreakEntry=off, v35 reproduce el comportamiento de v34. Los siete parámetros clásicos siguen presentes y operativos.

Archivos de esta versión

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Layers v35 · José Ernesto Morales Ventura / TreeSys (treesys.shop) · Detección de rangos adaptativa. Perfil documentado: BINANCE:ZECUSDT · 30m · ventana 12 meses.